Sygnały strategii FW20 (średnioterminowy)

L od 2680
SL 2741
Aktualna cena 2775*

Cena z dnia poprzedniego (cena zamknięcia instrumentu).

Krezus - sygnał kupna

Po nieudanym ataku na opór na poziomie 2,80 (naruszony - maks 2,81), kurs spółki zaliczył głębszą i dość gwałtowną korektę z minimum na poziomie 2,28 (biała świeca z długim dolnym cieniem. Tym samym wytyczona została linia trendu wzrostowego, stanowiąca istotne wsparcie dla kursu. O jego ważności stanowi udany test na wczorajszej sesji i wykreślony długi biały korpus. Jednocześnie pojawiła się formacja objęcia hossy na dziennym wykresie świecowym.

  

Dzisiejsza sesja, póki co, potwierdza sygnał kupna. Luka hossy na otwarciu stanowi pierwsze wsparcie. Kolejnym jest wczorajsza biała świeca i linia trendu wzrostowego.

CIA - co dalej ze spółką.

Wg mojej strategii inwestycyjnej spółka dała dziś sygnał kupna, wynikający z mocnego białego korpusu, odbicia się od linii trendu wzrostowego i wybicia trójkąta kilka sesji wcześniej. Potem kurs powrócił do linii wybicia (zwykle tak jest po wybiciu trójkąta lub linii trendu spadkowego). Na zamknięciu warto było więc otworzyć pozycję (jeśli ktoś ma akcje, mógł uśrednić w górę). Jedynym problemem pozostaje płynność, aczkolwiek większy wolumen jest na sesjach wzrostowych. Jednak do poziomów rzędy 300-500k akcji dziennie jeszcze dużo brakuje.

Autorski system transakcyjny na kontrakty WIG20...

Jestem w trakcie budowania autorskiego systemu transakcyjnego na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. System będzie dawał średnioterminowe sygnały kupna sprzedaży wraz ze stopem podążającym. Po przetestowaniu będę zamieszczał sygnały strategii, generowane przez system, na swoim blogu.  Jednocześnie podkreślam, że nie będzie to miało formy rekomendacji i nie odpowiadam za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wskazań systemu, zwłaszcza, że nie pobieram za to żadnych opłat :D.

P.S. Rynek kontraktów jest płynny, należy więc pamiętać ZAWSZE o zabezpieczaniu pozycji zleceniem SL. Zwłaszcza, że jest instrument z dźwignią finansową 1:10.

Astarta

Obserwuję ten walor od pewnego czasu. Dokładnie od momentu odwrotu spod poziomu 93 zł. Do tego szczytu spółka poruszała się w stabilnym trendzie wzrostowym (zielona linia długoterminowego trendu na wykresie). Dynamiczne podejście pod maksimum 93 zł skończyło się równie dynamicznym powrotem do linii trendu. Następnie spółka weszła w kanał wzrostowy (niebieskie linie), poruszający się   zgodnie z długoterminowym trendem. Punktem przełomowym dla kursu był dzień 23.12.2010 (prezent świąteczny? :)), kiedy kurs wybił się biała świecą w górę z kanału wzrostowego. Od tego momentu systematycznie zmierza w kierunku oporu na 93 zł. Dokładnie miesiąc wcześnie kurs wybił krótkoterminowy trend spadkowy (jasnozielona linia na wykresie).

System transakcyjny dał sygnał kupna już 13.12. Od tego momentu mocne białe świece doprowadziły do wybicia kanału wzrostowego, potwierdzając sygnał kupna. Na dzień dzisiejszy kurs przygotowuje się do wybicia oporu na poziomie 93 zł. Dzisiejsza biała świeca z dolnym cieniem i zamknięcie na kolejnym maksimum cenowym obecnego impulsu również wygląda "byczo".

Wskaźnik siły względnej potwierdza rosnącą siłę spółki w porównaniu do szerokiego rynku. RSC (WIG) porusza się nad linią trendu. Jedynym zagrożeniem zewnętrznym pozostaje kondycja rynku, który wydaj się coraz słabszy, a jego szerokość wyraźnie "niedźwiedzia". Dlatego każda inwestycja powinna być przemyślana. Czy Astarta, jako spółka silniejsza od rynku i pozostająca w długoterminowym trendzie wzrostowym obroni się przed korektą - tego nie wiem. Przyznam, że idealnym rozwiązaniem byłyby teraz 2-3 sesje konsolidacji białymi świecami pod oporem, jako baza pod wybicie.

... i kiedy się skończy?

Jesteśmy na łasce krótkoterminowego trendu spadkowego. Wszystko przemawia za kontynuacja przeceny. Dolar rośnie surowce spadają, eurodolar spada akcje spadają. Na wykresach nie widać po dniu wczorajszym żadnych formacji odwrócenia trendu. Mam swoja teorię na temat zakończenia korekty, którą się z wami podzielę. Patrząc na wykres WIG20 można wykreślić od szczytu na poziomie 2769 korektę A-B-C (zakładając że wzrost od dołka z 31.08 był wzrostową piątką z wydłużoną falą 1- a na taki mi wygląda). Fala A korekty powinna zostać w tym momencie wykończona i czeka nas wzrost z nadbiciem poziomu 2700 punktów (fala B). Następnie powinniśmy zobaczyć spadkową falę C w celem w okolicach 2564-2550. Następnie czekałaby nas kolejna faza wzrostów w ramach wzrostowej piątki z tego poziomu. Przemawia za tym wysyp negatywnych informacji, które z wielkim zaangażowaniem są wykorzystywane do zbicia cena akcji, które już stały się ponownie atrakcyjne cenowo. Poza tym nadal obowiązuje polityka luzowania ilościowego i kolejne miliardy dolarów czekają, by zalać rynek. Wreszcie inwestorzy liczą na efekt końca roku i rajd św. Mikołaja.

Przeciwko tej tezie mamy kształtującą się na wykresie WIG20 formację głowy z ramionami, której realizacja oznaczałaby zjazd tego indeksu w okolice 2450 punktów. Formacja ta jest jednak tak czytelna i widzi ja już chyba każdy inwestor, że paradoksalnie może dojść do jej zanegowania. Zanegowanie zaś takiej formacji wiąże się z reguły z przeciwnym ruchem (wzrostowym) o bardzo dużej dynamice.

I korekta stała się faktem...

... wywieszczona, wyczekana, upragniona, wreszcie nadeszła. Dziś już definitywnie. Długie czarne świece na wszystkich warszawskich indeksach oraz na SP500 nie pozostawiają złudzeń, co do kierunku na najbliższe sesje. w moim portfelu pozostał jedynie BEF, który zachowuje się bardzo mocno i każdy spadek wykorzystywany jest do akumulacji akcji, głównie ze zleceń ukrytych.

Jak długo może potrwać korekta i jak nisko nas sprowadzi? Padają różne opinie. Niektórzy wieszczą, że dziś było dno, inni widzą poziom 2600 na WIG20, inni przedział 2450-2500. Ktoś racje na pewno będzie miał i tym kimś będzie rynek :)). Osobiście i subiektywnie skłaniam się do stwierdzenia, że korekta nie zejdzie niżej niż 2590 punktów i około 1150 na SP500. Za dużo FEDowkiej kasy czeka w kolejce po akcje i koniec roku blisko. Prawda jest taka, że im bardziej dynamiczny przebieg będzie miała ta korekta, tym szybciej się skończy. Pamiętajmy też o jednej podstawowej zasadzie: nie walcz z FED. Nawet podczas spadków są spółki, które rosną. A kiedy wokół czerwień, takie zielone wyspy łatwiej zlokalizować.

DGA

Spółka, o której ostatnio było głośno za sprawą spektakularnego wzrostu na 10 zł, który równie szybko się skończył. Podmiot zależny od DGA jest właścicielem patentu i istniejącego rewolucyjnego produktu w postaci Brastera. Jego sprzedaż ma ruszyć w I kwartale 2011. Jeśli chodzi o AT to mamy na wykresie dziennym czytelny sygnał kupna, czyli wybicie przez kurs średnich 15 i 45-dniowej (świeca z dolnym cieniem). Poprzednia świeczka to także biały korpus. Obiecująco wygląda również STS. I spółka jest płynna, obroty solidne, więc łatwo angażować większy kapitał. Jeszcze 1-2 dni wzrostu i trend potwierdzi MACD.

Sfinks - nieśmiało i mały obrot, ale warto obserwować... :)

Spółka w średnioterminowy trendzie spadkowym po krótkiej stabilizacji na lokalnym dołku na poziomie 6,85 rysuje dziś solidną białą świecę. Wybija ona średnie krotko i średnioterminowe. Co prawda obrót jest jeszcze bardzo skromny i spółka nie jest płynna. Ale zwykle ruch po długim okresie spadkowym inicjowany jest powoli i ostrożnie. Właściwa dynamika zwykle przychodzi dużo później i wyżej. Bardzo dobre wskazania daje STS i MACD, który wygenerował sygnał kupna.

Cognor - otwarcie pozycji

W dniu dzisiejszym dodałem do portfela Cognor. Spółka przy solidnych obrotach wybiła średnie 15 i 45 dni. Długa biała świeca przy obecnym poziomie cenowym i wyłamaniu linii trendu spadkowego, daje dużą szansę na silniejszy impuls wzrostowy w okolice co najmniej 3,80. Warto zauważyć, że z tego poziomu w marcu tego roku startowała fala wzrostowa za zasięgiem na 4,43. Wzrost kursu i wybicie średnich zostało potwierdzone przez sygnał kupna na MACD i rosnący z obszaru wykupienia STS. Moja cena wejścia to 2,82.

Mirbud i Beef

W dniu dzisiejszym dodałem do portfela kontrolne pakiety BEEF i Mirbud.

BEEF: solidny obrót, sygnał kupna na MACD, rosnący STS i wybite średnie 15 i 45 dni. Dodatkowo wybity intra poziom 1,61 (kluczowe utrzymanie zamknięcia ponad tą ceną). Dodatkowo pojawiły się wreszcie solidne zlecenia z lewej. Inwestorzy wciąż w pamięci mają szybki rajd spółki z 60 gr prawie na 2 zł, więc w początkowej fazie ruchu będą pomagać emocje.

Mirbud: solidna biała świeca po ważce z wczoraj. Spory obrót, pierwszy dzień wzrostu i mocniejszego oddalenia od średnich. Sygnał kupna na MACD i rosnący STS.

Wasko

Zdecydowałem się dodaj nową pozycję do portfela. Na wykresie dziennym spółka obroniła zarówno średnią EMA15, jak również zniesienie 61,8% ruchu wzrostowego od poziomu 1,52 do 3,37. Dzisiejsza świeca, powstała przy większych znacznie, niż podczas ostatnich spadków obrotach, świadczy o powrocie kupujących. Dodatkowo zamknięcie na poziomie 2,58 stworzy formację objęcia hossy.

Za zwyżką przynajmniej w krótkim terminie przemawia również oscylator stochastyczny, który zaczyna wznosić się z obszaru wyprzedania.

P.S. Proponuję się również zainteresować OPT: zamknięcie na poziomie 2,58 to przebicie średnich 15 i 45, sygnał kupna na MACD i bardzo dobrze wyglądający STS. Dodatkowo widać po zleceniach, że jest chętnie grany przy solidnym obrocie. No, i działa zniesienie 50%!

FED, rynek i spółki...

No, i mamy brzemienną w skutkach decyzję FED w zakresie luzowania ilościowego polityki monetarnej... większą od oczekiwań rynkowych. W konsekwencji oczekiwania na decyzję na rynku panowała dziś znaczna nerwowość i wielu inwestorów wstrzymało się z zakupami (lub zamykało pozycje). Dlatego większość spółek zaliczyła korekty.

Zastanawiam się nad rynkiem w najbliższych dniach i dochodzę do wniosku, że najzdrowszym rozwiązaniem byłoby zejście WIG20 do poziomu 2500 punktów. Ceny akcji stałyby się zdecydowanie bardziej atrakcyjne. Po obecnych cenach w stosunku do zysków i przychodów spółek oraz sytuacji makro, akcje dla większości inwestorów są po prostu za drogie. Dlatego większość spółek notuje 1-dniowe wzrosty, a i te ciężko wychwycić.

Mimo wszystko uważam, że po krótkiej realizacji zysków (wielu inwestorów zdyskontowało decyzje FED już dawno i teraz będzie sprzedawać fakty), kolejna fala wzrostowa może wynieść WIG20 na nowe maksima. Kluczowe będzie tutaj pokonanie poziomu 2700 punktów, a następnie może 2760... co otwierałoby drogę do psychologicznego poziomu 3000 punktów. Ta sztuka się jednak nie uda bez ustanowienia nowych maksimów przez SP500.

W swoim portfelu posiadam 4 spółki: Jago, Skotan, Zeneris i Krezus. Poza Krezusem wszystkie zaliczyły dziś korekty, jednak w 3 na 4 przypadkach na fiksingu kursy zostały podciągnięte, a wszystkie akcje wystawione do sprzedaży po cenie zamknięcia zostały skupione. To dobry znak przed kolejną sesją.

Mieszko

Pomimo słabego rynku zdecydowałem się dziś na zakup małego pakietu kontrolnego akcji Mieszko. Przyznaję, że dopiero po zakupie przeczytałem rekomendację DM z cena docelową 3,85 zł. Dlaczego zdecydowałem się na ten zakup mimo wyprzedania wszystkich akcji w oczekiwaniu na określenie się rynku...?

1. Wybicie poziomu 3,11 i wyjście tym samym górą z konsolidacji trwającej od marca,
2. Zdecydowany wzrost obrotów na dzisiejszej sesji,
3. Wybicie wszystkich średnich (krotko, średnio i długoterminowych) na wykresach dziennych i tygodniowych,
4. Zamknięcie dziś zaledwie 2 gr poniżej maksa dziennego mimo słabego rynku.

Zdecydowałem się również ustawić automat zakupowy dla kolejnej paczki (uśrednianie w górę) przy przekroczeniu poziomu 3,52. Rynek pokaże, czy miałem rację

Co dziś ciekawego na rynku?

Urośliśmy dziś na wszystkich indeksach poza spółkami najmniejszymi. Niestety żaden wzrost nie przekroczył 1%. najmocniej oczywiście zyskał najpłynniejszy WIG20 (dzięki KGHM, PGE). Dzisiejsza sesja podobała mi się o wiele bardziej niż dotychczasowe, dużo spółek rosło i mimo, że na otwarciu zanosiło się na marazm, szybko pojawił się popyt i obroty na wielu walorach.

Znów wzrósł indeks CRB, kosmetycznie stracił dolar do złotówki. Trochę brakuje kontynuacji ruchu na ropie. Dziś w USA była ze względu na święto ograniczona aktywność inwestorów, dlatego tez indeks SP500 oraz pozostałe amerykańskie indeksy zanotowały neutralne zamknięcia.

Jutro powinniśmy mieć kontynuacje ruchu wzrostowego i mam nadzieję, że wraz z uzupełnieniem wzrostów na surowcach, BOVESPIE, indeksie rynków wschodzących o SP500, również nasz rynek dostanie przyspieszenia, a inwestorzy stwierdzą, że obecne ceny akcji są atrakcyjne. Na razie z zazdrością można jedynie patrzeć na dynamiczne zachowanie indeksów np. w Chinach, Indiach i Turcji. Inwestorzy na GPW po prostu muszą znów przestać się bać, tak aby zaczął wracać kapitał krajowy zwłaszcza do segmentu MISSP i oczywiście fundusze akcyjne, do których znów zaczęłyby napływać składki.